PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFCX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFCX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFFCX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFCX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		-0.61%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-4.69%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFFCX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FFFCX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.90%
1 год
8.45%
3 года*
7.08%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.40%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VNQFFFCX с FLPSXFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FFFCX и FNILX

FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FFFCX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFCX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFCXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.83

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.28

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.04

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

5.01

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFCX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFCX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFCX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFCXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.83

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.03

Корреляция

Корреляция между FFFCX и FNILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFCX и FNILX

Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		5.00%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFCX и FNILX

Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFCXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-33.76%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-12.18%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-25.40%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-9.01%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.47%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.54%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFCX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFCXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

4.23%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

9.14%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

18.26%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

17.22%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

20.17%

-13.90%