Сравнение FFEZX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEZX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEZX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | -1.05% | 17.36% | 11.27% | 17.31% | -17.55% | 13.80% | 15.58% | 24.92% | -6.72% | 20.40% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEZX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FFEZX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.61% против 4.81% соответственно.
FFEZX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.61%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEZX и TDIFX
FFEZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEZX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FFEZX
TDIFX
Сравнение FFEZX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEZX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.07 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.47 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 6.12 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FFEZX и TDIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEZX и TDIFX
Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 2.83% | 2.80% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.04% | 2.18% | 16.18% | 2.27% | 1.85% | 2.01% | 2.04% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFEZX и TDIFX
Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -12.21% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -2.84% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -12.21% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.46% | -12.21% | -16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -1.83% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -1.77% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.84% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEZX и TDIFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 1.51% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 2.32% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 4.34% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 5.89% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 5.05% | +8.30% |