PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEZX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEZXFSPGX
Дох-ть с нач. г.12.19%26.31%
Дох-ть за 1 год22.50%38.11%
Дох-ть за 3 года2.53%8.63%
Дох-ть за 5 лет8.17%19.12%
Коэф-т Шарпа2.552.42
Коэф-т Сортино3.683.11
Коэф-т Омега1.481.44
Коэф-т Кальмара1.783.06
Коэф-т Мартина16.5612.04
Индекс Язвы1.36%3.34%
Дневная вол-ть8.82%16.66%
Макс. просадка-28.46%-32.66%
Текущая просадка-1.43%-1.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEZX и FSPGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и FSPGX

С начала года, FFEZX показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 26.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.32%
14.01%
FFEZX
FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEZX и FSPGX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEZX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 16.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.56
FSPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 12.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.04

Сравнение коэффициента Шарпа FFEZX и FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.42
FFEZX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и FSPGX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FSPGX в 0.44%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
2.01%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.44%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и FSPGX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-1.45%
FFEZX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 2.06%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06%
4.53%
FFEZX
FSPGX