Сравнение FFEGX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEGX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEGX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | -0.88% | 15.93% | 9.55% | 15.16% | -16.81% | 10.94% | 14.38% | 22.10% | -5.55% | 18.03% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FFEGX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.49% соответственно.
FFEGX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.39%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEGX и VSMAX
FFEGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEGX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
FFEGX
VSMAX
Сравнение FFEGX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEGX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.40 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.38 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 5.95 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEGX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.26 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FFEGX и VSMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEGX и VSMAX
Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | 3.40% | 3.37% | 2.71% | 2.31% | 2.45% | 2.22% | 2.43% | 16.77% | 2.18% | 1.88% | 2.00% | 2.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FFEGX и VSMAX
Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEGX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -59.68% | +35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -14.30% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -28.14% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | -41.82% | +17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -6.11% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -9.75% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 3.32% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEGX и VSMAX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEGX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.82% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 12.61% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 21.80% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 20.74% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 21.54% | -10.33% |