Сравнение FFEGX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEGX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEGX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | -0.88% | 15.93% | 9.55% | 15.16% | -16.81% | 10.94% | 14.38% | 22.10% | -5.55% | 18.03% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции FFEGX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.72% соответственно.
FFEGX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.39%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEGX и VFORX
И FFEGX, и VFORX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEGX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
FFEGX
VFORX
Сравнение FFEGX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEGX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.02 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.98 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 8.84 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEGX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FFEGX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEGX и VFORX
Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | 3.40% | 3.37% | 2.71% | 2.31% | 2.45% | 2.22% | 2.43% | 16.77% | 2.18% | 1.88% | 2.00% | 2.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок FFEGX и VFORX
Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEGX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -51.63% | +27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -8.88% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -24.32% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | -29.35% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -5.68% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -6.82% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.99% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEGX и VFORX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEGX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.82% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 7.55% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 12.58% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 12.39% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 13.66% | -2.45% |