PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEGX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEGX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEGX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		-0.88%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-5.55%18.03%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FFEGX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.39% против 4.81% соответственно.

FFEGX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.50%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.39%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFEGX:
FFEGX с FXAIXFFEGX с PRGFXFFEGX с FHLKXFFEGX с ITOTFFEGX с NVDAFFEGX с VWIAXFFEGX с VIIIX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий FFEGX и TDIFX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FFEGX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEGX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEGXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.07

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.47

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

6.12

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEGX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEGXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.00

-0.34

Корреляция

Корреляция между FFEGX и TDIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и TDIFX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		3.40%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и TDIFX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEGXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-12.21%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-2.84%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-12.21%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.85%

-12.21%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-1.83%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-1.77%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.84%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и TDIFX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEGXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

1.51%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

2.32%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

4.34%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

5.89%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

5.05%

+6.16%