Сравнение FFEDX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEDX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEDX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | -0.79% | 14.93% | 8.54% | 13.94% | -16.55% | 9.63% | 13.60% | 19.68% | -4.46% | 15.20% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEDX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции FFEDX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.73% соответственно.
FFEDX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.42%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEDX и PTDIX
FFEDX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEDX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
FFEDX
PTDIX
Сравнение FFEDX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEDX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.55 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.40 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 6.70 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEDX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FFEDX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEDX и PTDIX
Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 4.99% | 4.95% | 3.40% | 2.42% | 2.69% | 2.21% | 2.40% | 13.80% | 2.37% | 1.88% | 1.94% | 1.89% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок FFEDX и PTDIX
Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEDX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -54.38% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -9.72% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -25.43% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | -30.02% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -5.17% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -7.54% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.04% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEDX и PTDIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 3.75%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEDX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.94% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 7.68% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 13.16% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 13.48% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 13.80% | -3.94% |