Сравнение FFEDX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEDX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEDX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | -0.79% | 14.93% | 8.54% | 13.94% | -16.55% | 9.63% | 13.60% | 19.68% | -4.46% | 15.20% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEDX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции FFEDX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 8.24% соответственно.
FFEDX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.42%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEDX и PMTIX
FFEDX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEDX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
FFEDX
PMTIX
Сравнение FFEDX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEDX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.67 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.50 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 6.98 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEDX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FFEDX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEDX и PMTIX
Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 4.99% | 4.95% | 3.40% | 2.42% | 2.69% | 2.21% | 2.40% | 13.80% | 2.37% | 1.88% | 1.94% | 1.89% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок FFEDX и PMTIX
Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEDX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -52.14% | +29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -7.49% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -23.05% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | -25.87% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -4.15% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -6.83% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.61% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEDX и PMTIX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеют волатильность 3.75% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEDX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.92% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 5.89% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 9.92% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 10.56% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 11.21% | -1.35% |