PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEDX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEDX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEDX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		-0.79%14.93%8.54%13.94%-16.55%9.63%13.60%6.11%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FFEDX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

FFEDX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.86%
1 год
12.34%
3 года*
10.10%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.42%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с FFEDX:
FFEDX с FXAIXFFEDX с CFRFFEDX с FIWTXFFEDX с FCNTXFFEDX с JEPQFFEDX с FFEGXFFEDX с FNCMX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий FFEDX и FRKMX

FFEDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFEDX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEDX
Ранг доходности на риск FFEDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEDX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEDXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.72

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.41

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.35

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

9.34

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEDX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEDXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.03

Корреляция

Корреляция между FFEDX и FRKMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и FRKMX

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		4.99%4.95%3.40%2.42%2.69%2.21%2.40%13.80%2.37%1.88%1.94%1.89%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и FRKMX

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEDXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-16.04%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-3.42%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-16.04%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-2.44%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.64%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.86%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и FRKMX

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEDXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.14%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

2.95%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

4.63%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

5.23%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

5.14%

+4.72%