PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFEB с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFEB и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью 0.95%.


FFEB

1 день
0.03%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
9.09%
С начала года
9.86%
1 год
17.26%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.96%
10 лет*
Всё время*
11.84%

JHEQX

1 день
0.74%
1 месяц
2.27%
6 месяцев
0.50%
С начала года
0.95%
1 год
7.12%
3 года*
9.25%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.96%
Всё время*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$845.17K$725.47K$1.75M
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FFEB и JHEQX


2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
9.86%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%9.36%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
0.95%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%11.17%

Correlation

The correlation between FFEB and JHEQX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2020 г.

0.89

The correlation between FFEB and JHEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

FFEB vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 9090
Ранг коэф-та Мартина

JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFEB c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FFEBJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

0.97

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

2.93

+12.71

FFEB vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFEB и JHEQX

Максимальная просадка FFEB за все время составила -23.14%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и JHEQX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFEBJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.14%

-18.85%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-6.88%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-13.07%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-14.34%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.19%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.28%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и JHEQX

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) составляет 1.97%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что FFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFEBJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.50%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

4.66%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.28%

6.60%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

8.91%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

9.29%

+4.32%

Сравнение комиссий FFEB и JHEQX

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и JHEQX

FFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
0.55%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Часто задаваемые вопросы


FFEB and JHEQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHEQX has higher volatility (2.50%) compared to FFEB (1.97%). In terms of maximum drawdown, FFEB dropped -23.14% vs JHEQX's -18.85%.

FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEB и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор