Сравнение FFEB с JHEQX
FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both funds - FFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while JHEQX is a Equity Hedged fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, FFEB returned 10.96%/yr vs 7.05%/yr for JHEQX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FFEB charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.
Доходность
Сравнение доходности FFEB и JHEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEB показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью 0.95%.
FFEB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.84%
JHEQX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 8.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $845.17K | $725.47K | $1.75M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFEB и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 9.86% | 13.76% | 16.64% | 19.95% | -7.51% | 16.26% | 9.36% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.95% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 11.17% |
Correlation
The correlation between FFEB and JHEQX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between FFEB and JHEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEB vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
FFEB
JHEQX
Сравнение FFEB c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFEB | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.97 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 2.93 | +12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFEB и JHEQX
Максимальная просадка FFEB за все время составила -23.14%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и JHEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEB | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -18.85% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -6.88% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -13.07% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.85% | -14.34% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.19% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.28% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEB и JHEQX
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) составляет 1.97%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что FFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEB | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.50% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 4.66% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 6.60% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 8.91% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 9.29% | +4.32% |
Сравнение комиссий FFEB и JHEQX
FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEB и JHEQX
FFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.55% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
FFEB and JHEQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHEQX has higher volatility (2.50%) compared to FFEB (1.97%). In terms of maximum drawdown, FFEB dropped -23.14% vs JHEQX's -18.85%.
FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEB и JHEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор