PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%9.83%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%13.09%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%.

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHQAXFFEB с JEPIFFEB с sixo
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий FFEB и JHEQX

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

FFEB vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.72

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.10

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.07

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

4.43

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.72

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.06

Корреляция

Корреляция между FFEB и JHEQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и JHEQX

FFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FFEB и JHEQX

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-18.85%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.92%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-14.34%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-6.19%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.16%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.67%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и JHEQX

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.81%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

5.56%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

10.23%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

8.89%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

9.41%

+4.49%