Сравнение FFEB с FEBT
FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) and FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) are both exchange-traded funds - FFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while FEBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFEB returned 15.87%/yr vs 15.84%/yr for FEBT. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FFEB charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for FEBT.
Доходность
Сравнение доходности FFEB и FEBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFEB показывает доходность 9.86%, а FEBT немного выше – 10.17%.
FFEB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.84%
FEBT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 10.17%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $337.20K | $335.09K | $510.26K | |
| $845.17K | $725.47K | $1.75M |
Сравнение доходности по годам FFEB и FEBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 9.86% | 13.76% | 16.64% | 16.02% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 10.17% | 12.72% | 17.29% | 15.47% |
Correlation
The correlation between FFEB and FEBT is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between FFEB and FEBT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEB vs. FEBT — Ранг доходности на риск
FFEB
FEBT
Сравнение FFEB c FEBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFEB | FEBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.01 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 14.75 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFEB и FEBT
Максимальная просадка FFEB за все время составила -23.14%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и FEBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEB | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -13.19% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -6.04% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -13.19% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.15% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.23% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEB и FEBT
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) составляет 1.97%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что FFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEB | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.32% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 6.48% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 7.95% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 9.69% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 9.69% | +3.92% |
Сравнение комиссий FFEB и FEBT
FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEB и FEBT
Ни FFEB, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FFEB and FEBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEBT has higher volatility (2.32%) compared to FFEB (1.97%). In terms of maximum drawdown, FFEB dropped -23.14% vs FEBT's -13.19%.
On 3-year performance, FFEB leads with 15.87% vs 15.84% for FEBT. On fees, FEBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FFEB has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FFEB has performed better with a 15.87% return vs 15.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for FFEB.
FFEB and FEBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FFEB is categorized as Defined Outcome, while FEBT is Options Trading. They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for FFEB and 0.74% for FEBT.
FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEB и FEBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор