PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEB с FEBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) and FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) are both exchange-traded funds - FFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while FEBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFEB returned 16.35%/yr vs 16.37%/yr for FEBT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FFEB charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for FEBT.

Доходность

Сравнение доходности FFEB и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFEB показывает доходность 7.65%, а FEBT немного выше – 7.90%.

FFEB

1 день
-0.30%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.55%
1 год
19.32%
3 года*
16.35%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

FEBT

1 день
-0.34%
1 месяц
2.78%
С начала года
7.90%
6 месяцев
8.78%
1 год
20.34%
3 года*
16.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEB и FEBT

2026 (YTD)202520242023
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		7.65%13.76%16.64%15.76%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		7.90%12.72%17.29%14.73%

Correlation

The correlation between FFEB and FEBT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.94

The correlation between FFEB and FEBT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFEB и FEBT

Секторы
FFEB
FEBT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FFEB
36.2%
FEBT
36.2%

Финансовые услуги

FFEB
11.9%
FEBT
11.9%

Коммуникационные услуги

FFEB
10.9%
FEBT
10.9%

Потребительский циклический сектор

FFEB
10.1%
FEBT
10.1%

Здравоохранение

FFEB
8.4%
FEBT
8.4%

Промышленность

FFEB
8.1%
FEBT
8.1%

Потребительский защитный сектор

FFEB
4.9%
FEBT
4.9%

Энергетика

FFEB
3.5%
FEBT
3.5%

Коммунальные услуги

FFEB
2.3%
FEBT
2.3%

Недвижимость

FFEB
1.9%
FEBT
1.9%

Сырьевые материалы

FFEB
1.8%
FEBT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPIFFEB с SIXO
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с MAYTFEBT с DMARFEBT с AUGTFEBT с MAYWFEBT с FEBPFEBT с JULWFEBT с SAUG

Доходность на риск

FFEB vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBFEBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.67

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.85

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.38

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

17.26

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.64

-0.78

Просадки

Сравнение просадок FFEB и FEBT

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и FEBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEBFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-13.19%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-6.04%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-13.19%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.34%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-1.18%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.18%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и FEBT

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеют волатильность 1.24% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEBFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.28%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.98%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

7.67%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

9.75%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

9.75%

+4.00%

Сравнение комиссий FFEB и FEBT

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и FEBT

Ни FFEB, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FFEB and FEBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEBT has higher volatility (1.28%) compared to FFEB (1.24%). In terms of maximum drawdown, FFEB dropped -22.81% vs FEBT's -13.19%.

On 3-year performance, FEBT leads with 16.37% vs 16.35% for FFEB. On fees, FEBT is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEBT has performed better with a 16.37% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for FFEB.

FFEB and FEBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FFEB is categorized as Defined Outcome, while FEBT is Options Trading. They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for FFEB and 0.74% for FEBT.

FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEB и FEBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор