PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

FFEB и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%16.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с sixo
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий FFEB и JEPI

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FFEB vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.61

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.95

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.79

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

3.83

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.61

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.04

-0.26

Корреляция

Корреляция между FFEB и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и JEPI

FFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок FFEB и JEPI

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-13.71%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-10.28%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-13.71%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-4.53%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.07%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.12%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и JEPI

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.79% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.90%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

6.36%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

13.24%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

11.06%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

10.88%

+3.02%