PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFEB с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с JEPI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

FFEB и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEB или JEPI.

Корреляция

Корреляция между FFEB и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEB и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEB:

0.90

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

FFEB:

1.36

JEPI:

0.72

Коэф-т Омега

FFEB:

1.23

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

FFEB:

0.97

JEPI:

0.47

Коэф-т Мартина

FFEB:

4.42

JEPI:

2.01

Индекс Язвы

FFEB:

2.61%

JEPI:

3.07%

Дневная вол-ть

FFEB:

12.76%

JEPI:

13.77%

Макс. просадка

FFEB:

-22.81%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

FFEB:

-0.84%

JEPI:

-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.06%.

FFEB

С начала года

1.55%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

2.02%

1 год

11.42%

5 лет

12.93%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

0.06%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

-2.71%

1 год

6.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFEB и JEPI

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

FFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEB и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг риск-скорректированной доходности FFEB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEB c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и JEPI

FFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%.

TTM20242023202220212020
FFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок FFEB и JEPI

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и JEPI

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 4.37% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...