PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFEB с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEB с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFEB returned 10.96%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFEB charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FFEB и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

FFEB

1 день
0.03%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
9.09%
С начала года
9.86%
1 год
17.26%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
Всё время*
11.84%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFEB

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
$845.17K$725.47K$1.75M

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

Сравнение доходности по годам FFEB и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		9.86%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%15.70%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between FFEB and JEPI is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.76

The correlation between FFEB and JEPI shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFEB и JEPI

Секторы
FFEB
JEPI

Технологии

37.9%
15.4%

Финансовые услуги

11.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
6.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.8%

Здравоохранение

9.1%
12.9%

Промышленность

8.4%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.7%

Энергетика

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
4.9%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

FFEB
37.9%
JEPI
15.4%

Финансовые услуги

FFEB
11.7%
JEPI
8.9%

Коммуникационные услуги

FFEB
10.0%
JEPI
6.1%

Потребительский циклический сектор

FFEB
9.6%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

FFEB
9.1%
JEPI
12.9%

Промышленность

FFEB
8.4%
JEPI
11.2%

Потребительский защитный сектор

FFEB
4.6%
JEPI
7.7%

Энергетика

FFEB
3.0%
JEPI
2.6%

Коммунальные услуги

FFEB
2.3%
JEPI
4.9%

Недвижимость

FFEB
1.9%
JEPI
2.6%

Сырьевые материалы

FFEB
1.7%
JEPI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с VGWE.DEFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с SIXO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

FFEB vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFEB c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFEBJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.44

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.10

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.72

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

4.88

+10.76

FFEB vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFEB и JEPI

Максимальная просадка FFEB за все время составила -23.14%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEBJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.14%

-13.71%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-6.68%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-13.26%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-13.71%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.13%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.35%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и JEPI

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) составляет 1.97%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что FFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEBJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.22%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

6.38%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.28%

8.01%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

11.11%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

10.73%

+2.88%

Сравнение комиссий FFEB и JEPI

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и JEPI

FFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

FFEB and JEPI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (2.22%) compared to FFEB (1.97%). In terms of maximum drawdown, FFEB dropped -23.14% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, FFEB leads with 10.96% vs 7.48% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FFEB has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFEB has performed better with a 10.96% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for FFEB.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 0.00% for FFEB.

FFEB is categorized as Defined Outcome, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for FFEB and 0.35% for JEPI.

FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEB и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор