PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с JHQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEB с JHQAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) and JHQAX (JPMorgan Hedged Equity Fund) are both funds - FFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while JHQAX is a Options Trading fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, FFEB returned 11.09%/yr vs 6.73%/yr for JHQAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FFEB charges 0.85%/yr vs 0.83%/yr for JHQAX.

Доходность

Сравнение доходности FFEB и JHQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -1.95%.

FFEB

1 день
-0.30%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.55%
1 год
19.32%
3 года*
16.35%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

JHQAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-1.35%
1 год
6.62%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEB и JHQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		7.65%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%9.83%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-1.95%7.22%17.93%15.78%-8.27%13.13%12.81%

Correlation

The correlation between FFEB and JHQAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2020 г.

0.89

The correlation between FFEB and JHQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

JPMorgan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с SIXO
Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с DGTJHQAX с REMIXJHQAX с SWPPXJHQAX с EZMJHQAX с IRONXJHQAX с PTNQ

Доходность на риск

FFEB vs. JHQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c JHQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBJHQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.10

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
1.52

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.21

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.00

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

3.46

+14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. JHQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа JHQAX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и JHQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBJHQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.10

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.84

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FFEB и JHQAX

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и JHQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEBJHQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-18.82%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-6.91%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-13.11%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-14.48%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.21%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-2.22%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.99%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и JHQAX

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEBJHQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.49%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

4.78%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

6.31%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

8.86%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

9.38%

+4.37%

Сравнение комиссий FFEB и JHQAX

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JHQAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и JHQAX

FFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.37%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%

Часто задаваемые вопросы

FFEB and JHQAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFEB has higher volatility (1.24%) compared to JHQAX (0.49%). In terms of maximum drawdown, FFEB dropped -22.81% vs JHQAX's -18.82%.

FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEB и JHQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор