PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFEB с JHQAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с JHQAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).

FFEB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEB или JHQAX.

Корреляция

Корреляция между FFEB и JHQAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEB и JHQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEB:

0.69

JHQAX:

0.57

Коэф-т Сортино

FFEB:

1.08

JHQAX:

0.91

Коэф-т Омега

FFEB:

1.19

JHQAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFEB:

0.75

JHQAX:

0.55

Коэф-т Мартина

FFEB:

3.41

JHQAX:

2.02

Индекс Язвы

FFEB:

2.61%

JHQAX:

3.54%

Дневная вол-ть

FFEB:

12.57%

JHQAX:

11.93%

Макс. просадка

FFEB:

-22.81%

JHQAX:

-18.82%

Текущая просадка

FFEB:

-3.49%

JHQAX:

-6.54%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -4.25%.

FFEB

С начала года

-1.17%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-0.75%

1 год

8.41%

5 лет

11.69%

10 лет

N/A

JHQAX

С начала года

-4.25%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-5.53%

1 год

6.57%

5 лет

8.80%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFEB и JHQAX

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JHQAX в 0.83%.

FFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEB и JHQAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг риск-скорректированной доходности FFEB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
JHQAX
Ранг риск-скорректированной доходности JHQAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEB c JHQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQAX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и JHQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и JHQAX

FFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.54%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%0.89%0.91%0.75%1.11%0.97%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FFEB и JHQAX

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и JHQAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и JHQAX

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...