PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с SIXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с SIXO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO).

FFEB и SIXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и SIXO

2026 (YTD)20252024202320222021
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%4.26%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.74%7.19%12.22%17.44%-5.66%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у SIXO с доходностью -2.74%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

SIXO

1 день
0.03%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-0.36%
1 год
6.97%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с AAPRSIXO с FEBT

Сравнение комиссий FFEB и SIXO

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SIXO в 0.74%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Доходность на риск

FFEB vs. SIXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBSIXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.71

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.09

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.93

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

4.89

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. SIXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SIXO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBSIXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.71

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.74

+0.03

Корреляция

Корреляция между FFEB и SIXO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и SIXO

Ни FFEB, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и SIXO

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и SIXO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBSIXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-12.04%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.49%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-4.09%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.07%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.42%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и SIXO

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBSIXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.81%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

4.68%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

9.83%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

9.21%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

9.21%

+4.69%