Сравнение FFEB с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FFEB и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEB или BUFR.
Основные характеристики
| FFEB | BUFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.38% | 6.96% |
| Дох-ть за 1 год | 22.08% | 20.83% |
| Дох-ть за 3 года | 8.86% | 7.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.59 |
| Дневная вол-ть | 7.94% | 7.82% |
| Макс. просадка | -22.81% | -13.73% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FFEB и BUFR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFEB и BUFR
С начала года, FFEB показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 6.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEB и BUFR
FFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFEB c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEB и BUFR
Ни FFEB, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FFEB и BUFR
Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFEB и BUFR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.