Сравнение FFEB с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FFEB и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEB или BUFR.
Корреляция
Корреляция между FFEB и BUFR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFEB и BUFR
Основные характеристики
FFEB:
2.58
BUFR:
2.70
FFEB:
3.57
BUFR:
3.73
FFEB:
1.53
BUFR:
1.58
FFEB:
3.68
BUFR:
3.99
FFEB:
18.37
BUFR:
22.70
FFEB:
0.99%
BUFR:
0.72%
FFEB:
7.04%
BUFR:
6.06%
FFEB:
-22.81%
BUFR:
-13.73%
FFEB:
0.00%
BUFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FFEB показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 15.96%.
FFEB
17.44%
0.89%
7.03%
18.16%
N/A
N/A
BUFR
15.96%
1.02%
6.61%
16.35%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEB и BUFR
FFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFEB c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEB и BUFR
Ни FFEB, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FFEB и BUFR
Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFEB и BUFR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) составляет 1.42%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.