PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

FFEB и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%7.30%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAXFFEB с sixo
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FJANBUFR с FMAR

Сравнение комиссий FFEB и BUFR

FFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

FFEB vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.83

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.63

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

9.16

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.96

-0.18

Корреляция

Корреляция между FFEB и BUFR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и BUFR

Ни FFEB, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и BUFR

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-13.73%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.76%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-13.73%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.30%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.15%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.56%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и BUFR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.48%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

5.24%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

11.11%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

10.46%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

10.33%

+3.57%