PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с DNOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

FFEB и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и DNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%9.83%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.91%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.91%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FMAR

Сравнение комиссий FFEB и DNOV

И FFEB, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

FFEB vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.58

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.33

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.38

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

12.43

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.04

Корреляция

Корреляция между FFEB и DNOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и DNOV

Ни FFEB, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и DNOV

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-15.03%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.13%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-9.98%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-2.78%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.06%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.17%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и DNOV

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.68%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

4.45%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

9.09%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

7.59%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

9.12%

+4.78%