PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с BUFZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

FFEB и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%12.50%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%11.48%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у BUFZ с доходностью -0.98%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLDBUFZ с JULJ

Сравнение комиссий FFEB и BUFZ

FFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

FFEB vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBBUFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.85

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.73

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

9.89

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.69

-0.92

Корреляция

Корреляция между FFEB и BUFZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и BUFZ

Ни FFEB, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и BUFZ

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и BUFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-10.14%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.98%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-2.01%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-0.68%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.22%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и BUFZ

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.81%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

4.14%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

9.49%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

7.50%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

7.50%

+6.40%