Сравнение FFANX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FFANX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFANX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | -0.14% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 8.03% | 13.10% | 15.81% | -4.06% | 11.25% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FFANX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FFANX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 6.28% против 13.92% соответственно.
FFANX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 6.28%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFANX и WFSPX
FFANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
FFANX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
FFANX
WFSPX
Сравнение FFANX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFANX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.96 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.47 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.49 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 7.15 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFANX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.96 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.13 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FFANX и WFSPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFANX и WFSPX
Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.97% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FFANX и WFSPX
Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFANX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -58.21% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -12.11% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -24.51% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | -33.74% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -6.51% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -12.84% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.53% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFANX и WFSPX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) составляет 3.47%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FFANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFANX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.17% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 9.44% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 18.21% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 16.88% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 18.00% | -10.36% |