PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFANX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFANX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FFANX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFANX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		-0.14%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FFANX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FFANX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 6.28% против 8.96% соответственно.

FFANX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.13%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*
6.28%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с SCHDFFANX с FPURX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий FFANX и FASGX

FFANX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund

Доходность на риск

FFANX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFANX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFANXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.01

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.00

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

8.74

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFANX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFANX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFANX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFANXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Корреляция

Корреляция между FFANX и FASGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFANX и FASGX

Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.97%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FFANX и FASGX

Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFANXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-47.35%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-9.07%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-23.54%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

-27.20%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-5.77%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.74%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.07%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FFANX и FASGX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FFANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFANXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.30%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

8.12%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

13.00%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

12.18%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

12.58%

-4.94%