PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFANX с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFANX с AOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FFANX returned 6.82%/yr vs 8.40%/yr for AOR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FFANX charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности FFANX и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFANX показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции FFANX уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 6.82% против 8.40% соответственно.

FFANX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.09%
6 месяцев
7.62%
1 год
16.64%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.34%
10 лет*
6.82%

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFANX и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		7.09%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.65%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between FFANX and AOR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.92

The correlation between FFANX and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFANX и AOR

Секторы
FFANX
AOR

Технологии

26.1%
27.8%

Финансовые услуги

16.5%
16.2%

Промышленность

13.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.5%

Здравоохранение

8.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Сырьевые материалы

4.5%
4.2%

Энергетика

3.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Технологии

FFANX
26.1%
AOR
27.8%

Финансовые услуги

FFANX
16.5%
AOR
16.2%

Промышленность

FFANX
13.2%
AOR
11.9%

Потребительский циклический сектор

FFANX
9.3%
AOR
9.5%

Здравоохранение

FFANX
8.9%
AOR
8.0%

Коммуникационные услуги

FFANX
7.8%
AOR
8.1%

Потребительский защитный сектор

FFANX
5.0%
AOR
5.0%

Сырьевые материалы

FFANX
4.5%
AOR
4.2%

Энергетика

FFANX
3.8%
AOR
4.3%

Коммунальные услуги

FFANX
2.6%
AOR
2.7%

Недвижимость

FFANX
2.3%
AOR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 40% Fund

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с SCHDFFANX с FPURX
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

FFANX vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFANX c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFANXAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.28

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.26

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.89

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

12.64

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFANX vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFANX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFANX и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFANXAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.69

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FFANX и AOR

Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFANXAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-24.44%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-6.64%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.55%

-9.77%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-21.72%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

-22.95%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.29%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.47%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.52%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FFANX и AOR

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) составляет 2.32%, в то время как у iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что FFANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFANXAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.66%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

6.81%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

8.42%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

10.55%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

10.67%

-2.97%

Сравнение комиссий FFANX и AOR

FFANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFANX и AOR

Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности AOR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.66%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FFANX and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOR has higher volatility (2.66%) compared to FFANX (2.32%). In terms of maximum drawdown, FFANX dropped -31.69% vs AOR's -24.44%.

FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFANX и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор