PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEZ с IMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM).

FEZ и IMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEZ и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		4.48%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции IMOM по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.19% соответственно.

FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%

IMOM

1 день
4.18%
1 месяц
-11.47%
С начала года
4.48%
6 месяцев
11.45%
1 год
44.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.53%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS

Сравнение комиссий FEZ и IMOM

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IMOM в 0.59%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF

Доходность на риск

FEZ vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZIMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.01

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.57

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.72

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

11.73

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IMOM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.01

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.05

Корреляция

Корреляция между FEZ и IMOM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и IMOM

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IMOM в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.42%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и IMOM

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и IMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEZIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-45.74%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-15.61%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-39.27%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-45.74%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-12.08%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-14.37%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.61%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и IMOM

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 8.35%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEZIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

10.61%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

15.14%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

22.43%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

19.93%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

20.09%

+0.92%