PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с IMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.28%/yr vs 7.93%/yr for IMOM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 18.05%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции IMOM по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.93% соответственно.

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%

Correlation

The correlation between FEZ and IMOM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.69

The correlation between FEZ and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и IMOM

Секторы
FEZ
IMOM

Финансовые услуги

23.4%
4.1%

Промышленность

20.1%
33.2%

Технологии

17.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Здравоохранение

5.2%
3.3%

Энергетика

5.0%
1.9%

Коммунальные услуги

4.6%
12.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.9%

Сырьевые материалы

3.5%
19.4%

Недвижимость

-

4.2%

Финансовые услуги

FEZ
23.4%
IMOM
4.1%

Промышленность

FEZ
20.1%
IMOM
33.2%

Технологии

FEZ
17.9%
IMOM
15.8%

Потребительский циклический сектор

FEZ
8.6%
IMOM
1.7%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.4%
IMOM

-

Здравоохранение

FEZ
5.2%
IMOM
3.3%

Энергетика

FEZ
5.0%
IMOM
1.9%

Коммунальные услуги

FEZ
4.6%
IMOM
12.4%

Коммуникационные услуги

FEZ
3.5%
IMOM
3.9%

Сырьевые материалы

FEZ
3.5%
IMOM
19.4%

Недвижимость

FEZ

-

IMOM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS

Доходность на риск

FEZ vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.20

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.94

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.75

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

11.57

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IMOM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.20

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FEZ и IMOM

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-45.74%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-15.61%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-17.51%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-39.27%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-45.74%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.45%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-14.18%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.70%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и IMOM

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеют волатильность 6.72% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.44%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

16.74%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

19.50%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

19.85%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.20%

+0.91%

Сравнение комиссий FEZ и IMOM

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и IMOM

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности IMOM в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and IMOM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to IMOM (6.44%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs IMOM's -45.74%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.28% vs 7.93% for IMOM. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IMOM has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.28% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

FEZ has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.14% for IMOM.

FEZ is categorized as Europe Equities, while IMOM is Momentum. FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). They also come from different issuers: State Street and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.38% for IMOM.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор