Сравнение FEZ с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
FEZ и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -3.44% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -12.47% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
FEZ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.68%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и GLDM
FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
FEZ vs. GLDM — Ранг доходности на риск
FEZ
GLDM
Сравнение FEZ c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.82 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.25 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.71 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 10.04 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.82 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.25 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.09 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и GLDM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и GLDM
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.80% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и GLDM
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -21.63% | -42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -19.14% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -20.92% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -13.19% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -6.04% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.16% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и GLDM
Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 8.77%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 11.01% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 24.07% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 27.57% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 17.65% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 16.77% | +4.23% |