Сравнение FEZ с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
FEZ и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -3.44% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -3.25% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.22% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.68%
DIA
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и DIA
FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
FEZ vs. DIA — Ранг доходности на риск
FEZ
DIA
Сравнение FEZ c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 4.51 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и DIA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и DIA
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DIA в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.80% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.52% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и DIA
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -51.87% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -10.79% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -20.76% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -36.70% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -7.40% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -7.18% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.92% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и DIA
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 4.92% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 9.23% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 16.84% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 14.73% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 17.51% | +3.49% |