PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYAX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYAX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYAX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYAX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		-1.00%20.45%12.32%18.67%-18.82%16.79%18.99%25.83%-9.46%20.98%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, FEYAX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции FEYAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 10.17% против 0.87% соответственно.

FEYAX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.25%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.43%
10 лет*
10.17%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с FEYAX:
FEYAX с FXAIXFEYAX с AGTHXFEYAX с FWAFXFEYAX с ASFYXFEYAX с BDJFEYAX с NWQIXFEYAX с WWWEX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий FEYAX и QBDSX

FEYAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

Доходность на риск

FEYAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYAX
Ранг доходности на риск FEYAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYAXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.60

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.87

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.89

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

3.43

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYAX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYAX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYAXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.60

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.17

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.15

+0.31

Корреляция

Корреляция между FEYAX и QBDSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYAX и QBDSX

Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		5.40%5.35%3.19%1.10%4.85%2.95%1.75%5.30%5.34%2.33%0.29%4.55%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок FEYAX и QBDSX

Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYAXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-18.38%

-34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-3.09%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-7.40%

-18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-18.38%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-8.41%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-6.83%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.80%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYAX и QBDSX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYAXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

1.40%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

2.77%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

3.77%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

4.32%

+10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

5.26%

+9.94%