Сравнение FEYAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FEYAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEYAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYAX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A | -3.78% | 20.45% | 12.32% | 18.67% | -18.82% | 16.79% | 18.99% | 25.83% | -9.46% | 20.98% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FEYAX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FEYAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 4.97% соответственно.
FEYAX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.86%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEYAX и CSTAX
FEYAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FEYAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FEYAX
CSTAX
Сравнение FEYAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEYAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.73 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.47 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.23 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 9.16 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEYAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FEYAX и CSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEYAX и CSTAX
Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYAX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A | 5.56% | 5.35% | 3.19% | 1.10% | 4.85% | 2.95% | 1.75% | 5.30% | 5.34% | 2.33% | 0.29% | 4.55% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FEYAX и CSTAX
Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEYAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -14.52% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -2.72% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -14.52% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | -14.52% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -2.48% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -2.37% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 0.66% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEYAX и CSTAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEYAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 1.32% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 2.05% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 3.47% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 5.16% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 5.82% | +9.35% |