Сравнение FEX с WNTR
FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FEX is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FEX returned 30.73% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. FEX charges 0.57%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FEX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEX показывает доходность 17.97%, а WNTR немного ниже – 17.65%.
FEX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 14.01%
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 17.97% | 15.23% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FEX and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FEX
WNTR
Сравнение FEX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 2.73 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 6.99 | +10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEX и WNTR
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -42.65% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -42.65% | +36.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.02% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -20.87% | +13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 16.66% | -14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и WNTR
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 5.07%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 18.14% | -13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 46.41% | -36.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 53.16% | -39.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 53.31% | -36.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 53.31% | -34.72% |
Сравнение комиссий FEX и WNTR
FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и WNTR
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности WNTR в 94.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.12% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEX and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (18.14%) compared to FEX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs 30.73% for FEX. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs 30.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 1.12% for FEX.
FEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 1.01% for WNTR.
FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор