Сравнение FEX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FEX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 3.64% | 15.05% | 17.07% | 14.31% | -11.86% | 26.83% | 14.28% | 26.93% | -9.89% | 21.41% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции FEX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 12.04% против 7.54% соответственно.
FEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.04%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEX и CAIBX
И FEX, и CAIBX имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
FEX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
FEX
CAIBX
Сравнение FEX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.62 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.20 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.01 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 9.18 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.62 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.91 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FEX и CAIBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и CAIBX
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.06% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок FEX и CAIBX
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -43.68% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -8.37% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -17.65% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -25.28% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -4.85% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -3.82% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.83% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и CAIBX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.72% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 6.12% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 10.19% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 9.95% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 10.87% | +7.69% |