PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEX с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FEX tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEX returned 12.74%/yr vs 9.51%/yr for USMV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FEX charges 0.57%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности FEX и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции FEX превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 12.74% против 9.51% соответственно.

FEX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
10.52%
С начала года
15.08%
1 год
24.50%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.34%
10 лет*
12.74%

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.08%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between FEX and USMV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FEX and USMV has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FEX и USMV

Секторы
FEX
USMV

Технологии

22.2%
33.9%

Промышленность

18.8%
6.1%

Финансовые услуги

13.6%
11.7%

Здравоохранение

8.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.7%

Коммунальные услуги

7.0%
6.9%

Энергетика

5.6%
2.7%

Недвижимость

4.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.4%

Сырьевые материалы

3.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.2%

Технологии

FEX
22.2%
USMV
33.9%

Промышленность

FEX
18.8%
USMV
6.1%

Финансовые услуги

FEX
13.6%
USMV
11.7%

Здравоохранение

FEX
8.8%
USMV
12.6%

Потребительский циклический сектор

FEX
8.3%
USMV
5.7%

Коммунальные услуги

FEX
7.0%
USMV
6.9%

Энергетика

FEX
5.6%
USMV
2.7%

Недвижимость

FEX
4.5%
USMV
2.5%

Потребительский защитный сектор

FEX
4.3%
USMV
9.4%

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
USMV
2.4%

Коммуникационные услуги

FEX
3.4%
USMV
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с DODGXFEX с VOOFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

FEX vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEXUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.74

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.10

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

0.98

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

3.18

+10.50

FEX vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEX и USMV

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-33.10%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.46%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-9.36%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-17.93%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-33.10%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.24%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-2.87%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.98%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и USMV

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.00%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

6.41%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

8.53%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

12.38%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

14.50%

+4.06%

Сравнение комиссий FEX и USMV

FEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и USMV

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FEX and USMV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEX has higher volatility (3.70%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, FEX leads with 12.74% vs 9.51% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEX has performed better with a 12.74% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.57% for FEX.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.95% for FEX.

FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.15% for USMV.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор