Сравнение FEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FEX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 3.04% | 15.05% | 17.07% | 14.31% | -11.86% | 26.83% | 14.28% | 26.93% | -9.89% | 21.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.98% соответственно.
FEX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.97%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEX и SPY
FEX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FEX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FEX
SPY
Сравнение FEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.93 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.45 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.53 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 7.30 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.93 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FEX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и SPY
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.06% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FEX и SPY
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -55.19% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.05% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -24.50% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -33.72% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -6.24% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.09% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.52% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и SPY
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 4.81%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.31% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.47% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 19.05% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.06% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.92% | +0.64% |