PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с SPTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FEX tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEX returned 13.12%/yr vs 15.23%/yr for SPTM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FEX charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности FEX и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 13.12% против 15.23% соответственно.

FEX

1 день
0.56%
1 месяц
4.81%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.97%
1 год
30.41%
3 года*
21.18%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.12%

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.76%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between FEX and SPTM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.88

The correlation between FEX and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEX и SPTM

Секторы
FEX
SPTM

Промышленность

19.4%
9.4%

Технологии

18.8%
34.0%

Финансовые услуги

14.3%
12.1%

Здравоохранение

8.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.3%

Коммунальные услуги

7.5%
2.3%

Энергетика

6.3%
3.7%

Недвижимость

4.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.5%

Сырьевые материалы

3.5%
2.0%

Промышленность

FEX
19.4%
SPTM
9.4%

Технологии

FEX
18.8%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

FEX
14.3%
SPTM
12.1%

Здравоохранение

FEX
8.9%
SPTM
8.6%

Потребительский циклический сектор

FEX
8.5%
SPTM
10.3%

Коммунальные услуги

FEX
7.5%
SPTM
2.3%

Энергетика

FEX
6.3%
SPTM
3.7%

Недвижимость

FEX
4.7%
SPTM
2.3%

Потребительский защитный сектор

FEX
4.5%
SPTM
4.8%

Коммуникационные услуги

FEX
3.6%
SPTM
10.5%

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
SPTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

FEX vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.41

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.29

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

3.30

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

15.38

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FEX и SPTM

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-54.80%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.68%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-18.87%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-24.14%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-34.66%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-9.05%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.86%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и SPTM

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.82%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.93%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

11.87%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.86%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.03%

+0.56%

Сравнение комиссий FEX и SPTM

FEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и SPTM

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

FEX and SPTM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEX has higher volatility (3.94%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs SPTM's -54.80%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.23% vs 13.12% for FEX. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.23% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for FEX.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.95% for FEX.

FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.03% for SPTM.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор