PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX с SPTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

FEX и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEX и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		3.64%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 12.04% против 13.90% соответственно.

FEX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.64%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.79%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.04%

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CONYFEX с CAIBXFEX с DODGXFEX с IVVFEX с VOOFEX с FNCMX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий FEX и SPTM

FEX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

FEX vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.52

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

7.28

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.00

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между FEX и SPTM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и SPTM

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPTM в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FEX и SPTM

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-54.80%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.21%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-24.14%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-34.66%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.36%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-9.10%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.55%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и SPTM

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 4.67%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.35%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.54%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

18.33%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

16.87%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

18.03%

+0.53%