PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FEX и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		3.04%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEX имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции FDL немного отстают с 11.60%.

FEX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.09%
С начала года
3.04%
6 месяцев
4.98%
1 год
20.33%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.97%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с CONYFEX с DODGXFEX с IVVFEX с VOOFEX с FNCMX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FEX и FDL

FEX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FEX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.06

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.96

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

7.63

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.99

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между FEX и FDL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и FDL

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FEX и FDL

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-65.93%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.58%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-16.46%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-41.40%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-0.10%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-9.73%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.10%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и FDL

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.56%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.16%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

14.96%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

14.31%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

17.09%

+1.47%