PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 10.81% против 7.40% соответственно.

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий FEVIX и AAAAX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.11

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.91

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

10.22

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.56

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.38

+0.34

Корреляция

Корреляция между FEVIX и AAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и AAAAX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и AAAAX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-40.47%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.55%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-22.62%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-29.41%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-3.53%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.89%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.79%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и AAAAX

First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.27%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.26%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

11.62%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

12.19%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

12.66%

+1.13%