Сравнение FEUZ с RFEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU).
FEUZ и RFEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. RFEU - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и RFEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и RFEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 3.19% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 1.50% | 30.78% | -1.78% | 16.19% | -24.17% | 22.83% | 6.25% | 23.21% | -17.57% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%.
FEUZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.84%
RFEU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и RFEU
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.
Доходность на риск
FEUZ vs. RFEU — Ранг доходности на риск
FEUZ
RFEU
Сравнение FEUZ c RFEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | RFEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.61 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.20 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.80 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 10.86 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и RFEU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и RFEU
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности RFEU в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.56% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 2.83% | 2.87% | 5.45% | 3.37% | 4.98% | 1.82% | 2.32% | 3.08% | 2.84% | 1.35% | 3.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и RFEU
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и RFEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -39.74% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -11.25% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -35.92% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.11% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -9.79% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.21% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и RFEU
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 0.00% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 5.95% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 14.89% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 17.01% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.96% | +3.70% |