PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUZ с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUZ с FLGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - FEUZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index while FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUZ returned 10.04%/yr vs 10.79%/yr for FLGB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUZ charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for FLGB.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у FLGB с доходностью 6.10%.

FEUZ

1 день
0.42%
1 месяц
1.71%
С начала года
11.79%
6 месяцев
15.67%
1 год
30.78%
3 года*
24.82%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.35%

FLGB

1 день
1.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.40%
3 года*
18.21%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUZ и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		11.79%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%0.83%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		6.10%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between FEUZ and FLGB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.72

The correlation between FEUZ and FLGB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUZ и FLGB

Секторы
FEUZ
FLGB

Промышленность

27.4%
14.2%

Энергетика

10.8%
11.8%

Финансовые услуги

10.6%
24.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.4%

Коммунальные услуги

8.3%
5.3%

Сырьевые материалы

7.5%
8.6%

Технологии

6.1%
0.7%

Недвижимость

6.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
14.0%

Здравоохранение

5.2%
13.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.6%

Промышленность

FEUZ
27.4%
FLGB
14.2%

Энергетика

FEUZ
10.8%
FLGB
11.8%

Финансовые услуги

FEUZ
10.6%
FLGB
24.2%

Потребительский циклический сектор

FEUZ
9.2%
FLGB
4.4%

Коммунальные услуги

FEUZ
8.3%
FLGB
5.3%

Сырьевые материалы

FEUZ
7.5%
FLGB
8.6%

Технологии

FEUZ
6.1%
FLGB
0.7%

Недвижимость

FEUZ
6.0%
FLGB
0.7%

Потребительский защитный сектор

FEUZ
5.3%
FLGB
14.0%

Здравоохранение

FEUZ
5.2%
FLGB
13.6%

Коммуникационные услуги

FEUZ
3.7%
FLGB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с EMQQFEUZ с FLEUFEUZ с KWEBFEUZ с IDMO
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ

Доходность на риск

FEUZ vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUZFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.44

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.06

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.00

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

7.31

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUZ vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGB равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUZFLGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и FLGB

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUZFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-42.61%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-10.26%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-13.13%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-25.90%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.81%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-6.69%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.80%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и FLGB

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUZFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.60%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.10%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

14.21%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

16.63%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

18.97%

+2.80%

Сравнение комиссий FEUZ и FLGB

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLGB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и FLGB

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FLGB в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.36%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.29%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUZ and FLGB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUZ has higher volatility (6.30%) compared to FLGB (5.60%). In terms of maximum drawdown, FEUZ dropped -48.08% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, FLGB leads with 10.79% vs 10.04% for FEUZ. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 10.79% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.

FLGB has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.36% for FEUZ.

FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for FEUZ and 0.09% for FLGB.

FEUZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUZ и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор