Сравнение FEUZ с ENOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR).
FEUZ и ENOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. ENOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 23 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и ENOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и ENOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 1.44% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 28.39% | 32.00% | -2.29% | 4.80% | -12.53% | 18.69% | 2.54% | 12.77% | -8.50% | 21.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 28.39%. За последние 10 лет акции FEUZ уступали акциям ENOR по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.41% соответственно.
FEUZ
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.65%
ENOR
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 30.76%
- 1 год
- 46.68%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и ENOR
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ENOR в 0.53%.
Доходность на риск
FEUZ vs. ENOR — Ранг доходности на риск
FEUZ
ENOR
Сравнение FEUZ c ENOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | ENOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.04 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.74 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.14 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 12.84 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.04 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и ENOR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и ENOR
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ENOR в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.60% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 2.30% | 2.96% | 6.32% | 5.06% | 4.02% | 2.24% | 2.39% | 3.15% | 2.79% | 2.47% | 2.96% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и ENOR
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и ENOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -55.35% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -15.10% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -32.65% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -54.21% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | 0.00% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -16.76% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.70% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и ENOR
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с iShares MSCI Norway ETF (ENOR) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 7.60% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 13.33% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 23.04% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 22.27% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 24.08% | -2.42% |