PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с VFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с VFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и VFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VFIRX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции VFIRX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.68% соответственно.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с FBLTXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX

Сравнение комиссий FEUGX и VFIRX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFIRX в 0.10%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FEUGX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXVFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.59

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

2.63

+5.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.34

+1.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

2.78

+6.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

9.85

+22.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. VFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа VFIRX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXVFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.59

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.56

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.16

-0.19

Корреляция

Корреляция между FEUGX и VFIRX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и VFIRX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VFIRX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.57%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и VFIRX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и VFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXVFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-6.73%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-1.40%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-6.73%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-6.73%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.00%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.71%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.40%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и VFIRX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXVFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.66%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.42%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.25%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

2.65%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

2.11%

-0.86%