Сравнение FEUGX с VUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и VUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и VUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции VUSTX по среднегодовой доходности: 1.88% против -0.93% соответственно.
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и VUSTX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUSTX в 0.20%.
Доходность на риск
FEUGX vs. VUSTX — Ранг доходности на риск
FEUGX
VUSTX
Сравнение FEUGX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | VUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 0.02 | +3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.86 | 0.10 | +7.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 1.01 | +1.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 0.15 | +9.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.30 | 0.33 | +31.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.02 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | -0.34 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | -0.07 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.44 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и VUSTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и VUSTX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VUSTX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и VUSTX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и VUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -46.37% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -8.77% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -41.45% | +38.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | -46.37% | +43.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -36.78% | +36.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -9.23% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 3.95% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и VUSTX
Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 3.60% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 6.06% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 10.49% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 14.64% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 13.78% | -12.53% |