PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.20%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с FBLTXFEUGX с VUSTXFEUGX с VSBSX
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий FEUGX и FNBGX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

0.01

+3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

0.09

+7.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.01

+1.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

0.14

+9.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

0.30

+32.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.01

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

-0.35

+2.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

-0.08

+1.05

Корреляция

Корреляция между FEUGX и FNBGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и FNBGX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и FNBGX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-46.86%

+28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-8.75%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-41.54%

+38.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-37.47%

+37.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-21.32%

+20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

3.98%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и FNBGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

3.50%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

6.02%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

10.47%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

14.61%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

14.30%

-13.05%