PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с CMPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с CMPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и CMPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и CMPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		0.03%7.56%0.46%3.98%-12.34%-1.80%2.50%6.12%0.52%1.36%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у CMPGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции CMPGX по среднегодовой доходности: 1.88% против 0.61% соответственно.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

CMPGX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.22%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Principal Government & High Quality Bond Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с CMPGX:
CMPGX с QQQCMPGX с FUTBXCMPGX с PGDIXCMPGX с PLZTXCMPGX с PLSAXCMPGX с PDSYXCMPGX с RFBAX

Сравнение комиссий FEUGX и CMPGX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMPGX в 0.78%.

CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. CMPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CMPGX
Ранг доходности на риск CMPGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c CMPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXCMPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

0.93

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

1.32

+6.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.17

+1.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

1.52

+7.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

4.29

+28.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. CMPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа CMPGX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и CMPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXCMPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.93

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

-0.08

+1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.12

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.83

+0.14

Корреляция

Корреляция между FEUGX и CMPGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и CMPGX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности CMPGX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		3.23%3.44%2.84%2.19%1.35%1.08%2.00%2.43%2.65%3.30%3.76%2.96%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и CMPGX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки CMPGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и CMPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXCMPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-19.56%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-3.35%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-19.17%

+16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-19.56%

+16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-3.64%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-2.41%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

1.19%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и CMPGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXCMPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.93%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.81%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

4.93%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

6.59%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

4.94%

-3.69%