Сравнение FETH с WGMI
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. FETH is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past year, FETH returned -46.27% vs 77.30% for WGMI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FETH charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности FETH и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -37.99%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 24.30%.
FETH
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -44.11%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -46.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -30.80%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- 24.30%
- 1 год
- 77.30%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -37.99% | -11.37% | -4.68% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 24.30% | 72.47% | -12.66% |
Correlation
The correlation between FETH and WGMI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between FETH and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. WGMI — Ранг доходности на риск
FETH
WGMI
Сравнение FETH c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.53 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.01 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и WGMI
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -85.76% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.94% | -50.94% | -17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.07% | -34.02% | -28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -42.11% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 25.79% | +18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и WGMI
Текущая волатильность для Fidelity Ethereum Fund (FETH) составляет 14.61%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что FETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.61% | 21.21% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.95% | 56.59% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.57% | 77.93% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.75% | 81.52% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 81.52% | -9.77% |
Сравнение комиссий FETH и WGMI
FETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и WGMI
Ни FETH, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and WGMI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.21%) compared to FETH (14.61%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.94% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 77.30% vs -46.27% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 14.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 77.30% return vs -46.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
FETH and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Fidelity and CoinShares. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор