PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FETH с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FETH с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FETH (Fidelity Ethereum Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -31.75% vs 27.84% for VUG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FETH charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FETH и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FETH показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.

FETH

1 день
-5.78%
1 месяц
-23.67%
С начала года
-39.45%
6 месяцев
-42.77%
1 год
-31.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FETH и VUG

2026 (YTD)20252024
FETH
Fidelity Ethereum Fund		-39.45%-11.37%-3.61%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%9.18%

Correlation

The correlation between FETH and VUG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.51

The correlation between FETH and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Ethereum Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FETH:
FETH с ETHAFETH с FBTCFETH с ETH-USDFETH с ETHEFETH с AETHFETH с IBITFETH с ETHV
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FETH vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FETH
Ранг доходности на риск FETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FETH c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FETHVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.77

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.40

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.69

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

5.92

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FETH vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FETH на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FETH и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FETHVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.77

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.62

-1.03

Просадки

Сравнение просадок FETH и VUG

Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FETHVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-50.68%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.95%

-16.53%

-46.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

-1.51%

-61.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.73%

-7.09%

-25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.82%

4.71%

+33.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FETH и VUG

Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FETHVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

3.83%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.01%

12.11%

+33.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.50%

15.84%

+52.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.27%

22.22%

+50.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.27%

21.44%

+50.83%

Сравнение комиссий FETH и VUG

FETH берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FETH и VUG

FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FETH
Fidelity Ethereum Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FETH and VUG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FETH has higher volatility (9.99%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -64.00% vs VUG's -50.68%.

On 1-year performance, VUG leads with 27.84% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VUG has performed better with a 27.84% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for VUG.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for FETH.

FETH is categorized as Cryptocurrency, while VUG is Large Cap Growth Equities. FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for FETH and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FETH и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор