Сравнение FETH с USO
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -31.75% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FETH charges 0.00%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности FETH и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам FETH и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | -1.40% |
Correlation
The correlation between FETH and USO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. USO — Ранг доходности на риск
FETH
USO
Сравнение FETH c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FETH | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.01 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 9.42 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FETH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.31 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.18 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FETH и USO
Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.00% | -98.19% | +34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.95% | -20.39% | -42.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.95% | -85.01% | +22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.73% | -75.30% | +42.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.82% | 10.82% | +27.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и USO
Текущая волатильность для Fidelity Ethereum Fund (FETH) составляет 9.99%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что FETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 14.87% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.01% | 38.23% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.50% | 44.20% | +24.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.27% | 36.06% | +36.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.27% | 39.00% | +33.27% |
Сравнение комиссий FETH и USO
FETH берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и USO
Ни FETH, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FETH and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to FETH (9.99%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -64.00% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
FETH and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FETH is categorized as Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Fidelity and USCF. Their fees differ too: 0.00% for FETH and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор