Сравнение FETH с UGA
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -35.26% vs 62.68% for UGA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FETH charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FETH и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -46.74%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
FETH
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.16%
- 1 год
- -35.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам FETH и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -46.74% | -11.37% | -4.68% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | -5.23% |
Correlation
The correlation between FETH and UGA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. UGA — Ранг доходности на риск
FETH
UGA
Сравнение FETH c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.10 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 9.66 | -10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и UGA
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -86.59% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.57% | -20.32% | -47.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.42% | -20.32% | -47.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.76% | -36.69% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.71% | 6.51% | +34.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и UGA
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 19.96% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.96% | 9.45% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | 30.74% | +15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.19% | 34.84% | +34.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.39% | 34.47% | +37.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 37.22% | +35.17% |
Сравнение комиссий FETH и UGA
FETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и UGA
Ни FETH, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FETH and UGA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.96%) compared to UGA (9.45%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.57% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 62.68% vs -35.26% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 62.68% return vs -35.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
FETH and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FETH is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Fidelity and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор