Сравнение FETH с SPTL
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -38.43% vs 3.25% for SPTL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FETH charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.
Доходность
Сравнение доходности FETH и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FETH
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -26.28%
- С начала года
- -44.01%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- -38.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- -1.24%
Сравнение доходности по годам FETH и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.01% | -11.37% | -4.68% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.00% | 5.28% | -2.78% |
Correlation
The correlation between FETH and SPTL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. SPTL — Ранг доходности на риск
FETH
SPTL
Сравнение FETH c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.46 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.17 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и SPTL
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -46.20% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.57% | -7.04% | -60.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.74% | -36.63% | -29.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -14.27% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 2.79% | +36.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и SPTL
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 2.73% | +14.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.32% | 6.12% | +40.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 8.83% | +60.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.38% | 14.61% | +57.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.38% | 13.95% | +58.43% |
Сравнение комиссий FETH и SPTL
FETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и SPTL
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.20% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and SPTL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (17.03%) compared to SPTL (2.73%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.57% vs SPTL's -46.20%.
On 1-year performance, SPTL leads with 3.25% vs -38.43% for FETH. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTL has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTL has performed better with a 3.25% return vs -38.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
SPTL has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.00% for FETH.
FETH is categorized as Cryptocurrency, while SPTL is Government Bonds. FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 0.03% for SPTL.
SPTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор