Сравнение FETH с SBIT
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -44.82% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. FETH charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности FETH и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -64.46% |
Correlation
The correlation between FETH and SBIT is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between FETH and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. SBIT — Ранг доходности на риск
FETH
SBIT
Сравнение FETH c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.40 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.42 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и SBIT
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -91.35% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.94% | -47.94% | -20.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.40% | -78.65% | +17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -68.88% | +34.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | 21.17% | +22.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и SBIT
Текущая волатильность для Fidelity Ethereum Fund (FETH) составляет 14.59%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что FETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 21.57% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 68.96% | -21.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.50% | 88.50% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.81% | 96.78% | -24.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.81% | 96.78% | -24.97% |
Сравнение комиссий FETH и SBIT
FETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и SBIT
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and SBIT have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to FETH (14.59%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.94% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -44.82% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 14.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for FETH.
FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор