Сравнение FETH с SBIT
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -31.75% vs 68.00% for SBIT. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. FETH charges 0.00%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности FETH и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 37.02%.
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | -25.11% | -67.11% |
Correlation
The correlation between FETH and SBIT is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between FETH and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. SBIT — Ранг доходности на риск
FETH
SBIT
Сравнение FETH c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FETH | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.43 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 2.76 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FETH | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.78 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.46 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FETH и SBIT
Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.00% | -91.35% | +27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.95% | -47.94% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.95% | -78.26% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.73% | -68.55% | +35.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.82% | 24.69% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и SBIT
Текущая волатильность для Fidelity Ethereum Fund (FETH) составляет 9.99%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что FETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 18.22% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.01% | 68.46% | -22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.50% | 87.18% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.27% | 97.47% | -25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.27% | 97.47% | -25.20% |
Сравнение комиссий FETH и SBIT
FETH берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и SBIT
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and SBIT have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (18.22%) compared to FETH (9.99%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -64.00% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 68.00% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 68.00% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for FETH.
FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.00% for FETH and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор