Сравнение FETH с FELG
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FETH is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FETH returned -31.75% vs 27.58% for FELG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FETH charges 0.00%/yr vs 0.18%/yr for FELG.
Доходность
Сравнение доходности FETH и FELG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью 7.70%.
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 7.70% | 18.44% | 9.50% |
Correlation
The correlation between FETH and FELG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. FELG — Ранг доходности на риск
FETH
FELG
Сравнение FETH c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FETH | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.71 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 5.86 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FETH | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.79 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.32 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок FETH и FELG
Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и FELG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.00% | -23.89% | -40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.95% | -16.17% | -46.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.95% | -1.34% | -61.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.73% | -3.52% | -29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.82% | 4.72% | +33.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и FELG
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 3.50% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.01% | 11.59% | +34.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.50% | 15.46% | +53.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.27% | 19.89% | +52.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.27% | 19.89% | +52.38% |
Сравнение комиссий FETH и FELG
FETH берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и FELG
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.34% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and FELG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FELG (3.50%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -64.00% vs FELG's -23.89%.
On 1-year performance, FELG leads with 27.58% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELG has performed better with a 27.58% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.
FELG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for FETH.
FETH is categorized as Cryptocurrency, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.00% for FETH and 0.18% for FELG.
FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и FELG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор