Сравнение FETH с FELG
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FETH is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FETH returned -44.82% vs 15.89% for FELG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FETH charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for FELG.
Доходность
Сравнение доходности FETH и FELG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью 3.92%.
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 3.92% | 18.44% | 9.67% |
Correlation
The correlation between FETH and FELG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between FETH and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. FELG — Ранг доходности на риск
FETH
FELG
Сравнение FETH c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.99 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.19 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и FELG
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и FELG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -23.89% | -44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.94% | -16.17% | -51.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.40% | -4.80% | -56.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -3.57% | -31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | 4.99% | +38.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и FELG
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 5.76% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 13.39% | +33.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.50% | 16.74% | +51.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.81% | 19.99% | +51.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.81% | 19.99% | +51.82% |
Сравнение комиссий FETH и FELG
FETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и FELG
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.36% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and FELG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to FELG (5.76%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.94% vs FELG's -23.89%.
On 1-year performance, FELG leads with 15.89% vs -44.82% for FETH. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELG has performed better with a 15.89% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
FELG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for FETH.
FETH is categorized as Cryptocurrency, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 0.18% for FELG.
FELG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и FELG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор