Сравнение FETH с FBND
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. FETH is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past year, FETH returned -32.61% vs 5.08% for FBND. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FETH charges 0.00%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности FETH и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -40.26%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.61%.
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам FETH и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -3.61% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.61% | 7.57% | 1.00% |
Correlation
The correlation between FETH and FBND is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. FBND — Ранг доходности на риск
FETH
FBND
Сравнение FETH c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FETH | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.91 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 5.77 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FETH | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.34 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.45 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок FETH и FBND
Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.00% | -17.25% | -46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.45% | -2.66% | -60.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.45% | -1.32% | -62.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.79% | -3.35% | -29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 0.88% | +37.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и FBND
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 1.26% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 2.73% | +42.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 3.86% | +64.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.20% | 5.92% | +66.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.20% | 6.09% | +66.11% |
Сравнение комиссий FETH и FBND
FETH берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и FBND
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.70% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and FBND have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.77%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -64.00% vs FBND's -17.25%.
On 1-year performance, FBND leads with 5.08% vs -32.61% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBND has performed better with a 5.08% return vs -32.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for FETH.
FETH is categorized as Cryptocurrency, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.00% for FETH and 0.36% for FBND.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор