Сравнение FETH с FBND
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. FETH is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past year, FETH returned -44.82% vs 4.51% for FBND. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FETH charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности FETH и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.47%.
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам FETH и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.47% | 7.57% | 1.02% |
Correlation
The correlation between FETH and FBND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. FBND — Ранг доходности на риск
FETH
FBND
Сравнение FETH c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.70 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.67 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и FBND
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -17.25% | -50.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.94% | -2.66% | -65.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.40% | -1.45% | -59.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -3.33% | -31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | 0.97% | +42.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и FBND
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 1.11% | +13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 2.92% | +44.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.50% | 3.79% | +64.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.81% | 5.93% | +65.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.81% | 6.10% | +65.71% |
Сравнение комиссий FETH и FBND
FETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и FBND
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.71% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and FBND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to FBND (1.11%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.94% vs FBND's -17.25%.
On 1-year performance, FBND leads with 4.51% vs -44.82% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBND has performed better with a 4.51% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for FETH.
FETH is categorized as Cryptocurrency, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 0.36% for FBND.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор