Сравнение ETHE с GLXY
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) is a stock. Over the past year, ETHE returned -33.45% vs 41.48% for GLXY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и GLXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у GLXY с доходностью 27.06%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
GLXY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 27.06%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и GLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | 13.03% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 27.06% | -1.93% |
Correlation
The correlation between ETHE and GLXY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.64 |
The correlation between ETHE and GLXY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. GLXY — Ранг доходности на риск
ETHE
GLXY
Сравнение ETHE c GLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | GLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.69 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.27 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.48 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.27 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и GLXY
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки GLXY в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и GLXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -60.71% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -60.71% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -33.71% | -43.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -28.03% | -44.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 32.83% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и GLXY
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 9.65%, в то время как у Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) волатильность равна 18.15%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 18.15% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 65.45% | -20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 86.55% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 86.69% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 86.69% | +105.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и GLXY
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как GLXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and GLXY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLXY has higher volatility (18.15%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs GLXY's -60.71%.
GLXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и GLXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор