Сравнение ETHE с GLXY
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) is a stock. Over the past year, ETHE returned -35.91% vs 45.00% for GLXY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и GLXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.00%, что значительно ниже, чем у GLXY с доходностью 27.82%.
ETHE
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -23.45%
- С начала года
- -47.00%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- —
GLXY
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 27.82%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и GLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.00% | 15.88% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 27.82% | -4.85% |
Correlation
The correlation between ETHE and GLXY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.63 |
The correlation between ETHE and GLXY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. GLXY — Ранг доходности на риск
ETHE
GLXY
Сравнение ETHE c GLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | GLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.74 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.35 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и GLXY
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки GLXY в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и GLXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -60.71% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.77% | -60.71% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.96% | -33.32% | -46.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -27.84% | -44.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.88% | 33.33% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и GLXY
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 19.76%, в то время как у Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) волатильность равна 31.50%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.76% | 31.50% | -11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.39% | 67.97% | -21.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.99% | 90.82% | -21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.29% | 89.44% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.15% | 89.44% | +101.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и GLXY
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как GLXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.54% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and GLXY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLXY has higher volatility (31.50%) compared to ETHE (19.76%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs GLXY's -60.71%.
GLXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и GLXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор