Сравнение ETHE с GLXY
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) is a stock. Over the past year, ETHE returned -46.75% vs -16.94% for GLXY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и GLXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -38.25%, что значительно ниже, чем у GLXY с доходностью -3.26%.
ETHE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -44.28%
- С начала года
- -38.25%
- 1 год
- -46.75%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
GLXY
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -34.53%
- 6 месяцев
- -36.96%
- С начала года
- -3.26%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и GLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -38.25% | 15.88% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | -3.26% | -4.85% |
Correlation
The correlation between ETHE and GLXY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between ETHE and GLXY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. GLXY — Ранг доходности на риск
ETHE
GLXY
Сравнение ETHE c GLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | GLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.28 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.49 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и GLXY
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки GLXY в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и GLXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -60.71% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -60.71% | -7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -49.53% | -27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -28.56% | -43.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.99% | 34.88% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и GLXY
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 14.65%, в то время как у Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 18.45% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 68.21% | -21.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.40% | 88.95% | -21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.70% | 88.28% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.34% | 88.28% | +102.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и GLXY
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как GLXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.47% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and GLXY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLXY has higher volatility (18.45%) compared to ETHE (14.65%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs GLXY's -60.71%.
GLXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и GLXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор