Сравнение FETH с BTC-USD
FETH (Fidelity Ethereum Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, FETH returned -36.15% vs -44.53% for BTC-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FETH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -47.60%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
FETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.60%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам FETH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -47.60% | -11.37% | -4.68% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 38.18% |
Correlation
The correlation between FETH and BTC-USD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between FETH and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
FETH
BTC-USD
Сравнение FETH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.85 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.45 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и BTC-USD
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -85.30% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.94% | -52.23% | -15.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.94% | -52.23% | -15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.83% | -42.42% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.93% | 31.57% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и BTC-USD
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 12.44% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.43% | 34.75% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.00% | 35.63% | +33.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.32% | 44.15% | +28.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.32% | 56.40% | +15.92% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and BTC-USD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.88%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.94% vs BTC-USD's -85.30%.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор