Сравнение FETH с BTC-USD
FETH (Fidelity Ethereum Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, FETH returned -46.51% vs -43.42% for BTC-USD. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FETH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -35.56%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
FETH
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- -11.67%
- С начала года
- -35.56%
- 1 год
- -46.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.84%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $29.45M | $28.89M | $34.55M |
Сравнение доходности по годам FETH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -35.56% | -11.37% | -4.68% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 38.18% |
Correlation
The correlation between FETH and BTC-USD is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between FETH and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
FETH
BTC-USD
Сравнение FETH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.82 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.25 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и BTC-USD
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -85.30% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.94% | -53.08% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.58% | -48.23% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.40% | -42.76% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.94% | 25.21% | +20.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и BTC-USD
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 8.48% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.48% | 33.28% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.83% | 35.86% | +30.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.04% | 43.60% | +27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.04% | 56.22% | +14.82% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and BTC-USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (11.35%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.94% vs BTC-USD's -85.30%.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор