PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FETH с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FETH и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FETH и BTC-USD


2026 (YTD)20252024
FETH
Fidelity Ethereum Fund
-30.50%-11.37%-3.61%
BTC-USD
Bitcoin
-23.70%-6.27%41.58%

Доходность по периодам

С начала года, FETH показывает доходность -30.50%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.


FETH

1 день
-3.56%
1 месяц
4.36%
С начала года
-30.50%
6 месяцев
-54.19%
1 год
7.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Ethereum Fund

Bitcoin

Доходность на риск

FETH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FETH
Ранг доходности на риск FETH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETH: 1313
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FETH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FETHBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.43

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

-0.36

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

-1.14

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

-2.03

+2.28

FETH vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FETH на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FETH и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FETHBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.43

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

1.18

-1.54

Корреляция

Корреляция между FETH и BTC-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок FETH и BTC-USD

Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и BTC-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


FETHBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-85.30%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.74%

-49.65%

-12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.48%

-46.47%

-11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.60%

-42.00%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.89%

27.75%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FETH и BTC-USD

Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FETHBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.46%

13.70%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.48%

35.96%

+17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

36.69%

+39.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.74%

46.91%

+27.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.74%

56.71%

+18.03%