Сравнение FETH с BTC-USD
FETH (Fidelity Ethereum Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, FETH returned -32.61% vs -39.53% for BTC-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FETH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -40.26%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам FETH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -3.61% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 41.58% |
Correlation
The correlation between FETH and BTC-USD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between FETH and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
FETH
BTC-USD
Сравнение FETH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FETH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.80 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.39 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.92 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.13 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок FETH и BTC-USD
Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.00% | -85.30% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.45% | -49.65% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.45% | -49.21% | -14.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.79% | -42.28% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 33.87% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и BTC-USD
Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 9.77% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 10.14% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 34.17% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 35.51% | +32.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.20% | 44.98% | +27.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.20% | 56.69% | +15.51% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and BTC-USD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to FETH (9.77%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -64.00% vs BTC-USD's -85.30%.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор