PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FESM is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past year, FESM returned 49.16% vs 12.10% for FUTY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FESM charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FESM и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%.

FESM

1 день
1.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
49.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и FUTY

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		21.47%17.88%16.22%12.19%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%3.44%

Correlation

The correlation between FESM and FUTY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов FESM и FUTY

Секторы
FESM
FUTY

Технологии

21.6%

-

Промышленность

19.1%
0.2%

Здравоохранение

15.7%

-

Финансовые услуги

14.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Энергетика

7.2%
0.5%

Недвижимость

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%
99.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Технологии

FESM
21.6%
FUTY

-

Промышленность

FESM
19.1%
FUTY
0.2%

Здравоохранение

FESM
15.7%
FUTY

-

Финансовые услуги

FESM
14.8%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
FUTY

-

Энергетика

FESM
7.2%
FUTY
0.5%

Недвижимость

FESM
4.2%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
FUTY

-

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
FUTY
99.2%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FESM vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
0.85

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.23

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

1.36

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

3.05

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.85

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.55

+0.77

Просадки

Сравнение просадок FESM и FUTY

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-36.44%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.93%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-6.72%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-6.03%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.98%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и FUTY

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.59% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.52%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

11.38%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

14.34%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

17.08%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

19.05%

+2.21%

Сравнение комиссий FESM и FUTY

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и FUTY

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FESM and FUTY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.59%) compared to FUTY (5.52%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs FUTY's -36.44%.

On 1-year performance, FESM leads with 49.16% vs 12.10% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 49.16% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.53% for FESM.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.08% for FUTY.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор